4-12周 在老师的指导下和自己已掌握的知识基础上逐步扩展论文内容:深入研究VAR约束下的最优投资组合决策模型的原理,并进行实证计算、分析。
12-16周 重新梳理论文要点,完善细节,最终完成论文,准备答辩。
四、预期达到的目标
在已学的知识基础上,将VAR技术引入Markwitz均值-方差模型构建更为适合证券投资组合实践应用的新模型;并对其特性进行初步的分析。
五、主要参考文献论文范文http://www.chuibin.com/
[1]景乃权,陈姝.VAR模型及其在投资组合中的应用.财贸经济,2003,(7).
[2]张根明,石晓云.VAR约束下的投资组合决策模型分析.企业技术开发,2006,(1).
[3]基于VaR的证券投资组合优化方法
深圳证券交易所第七届会员单位与基金公司研究成果评选终评会.2005,(3).
[4]Thomas J. Linsmeier and Neil D. Peaarson. Risk Measurement: An Introduction To Value At Risk. University of Illinois.1996,(7).