Adjusted R-squared 0.286672 S.D. dependent var 14313.67
S.E. of regression 12089.15 Akaike info criterion 21.74814
Sum squared resid 2.19E+09 Schwarz criterion 21.84616
Log likelihood -182.8592 F-statistic 7.430066
Durbin-Watson stat 1.729150 Prob(F-statistic) 0.015628
GDP = 14269.08228 + 0.6919628506*CJE+ u
（1.398514） （2.725815）
R2=0.531255
由于β1=0.6919628506,且通过t检验,所以我们认为期货市场交易与宏观经济增长之间存在显著的正相关关系。
（3）期货市场与宏观经济增长关系的协整检验
由于国民生产总值与期货市场成交额都是时间序列数据，首先采用ADF方法检验它们的平稳性。
a) 对国民经济生产总值的ADF检验（滞后阶数是1）
Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.278053 0.0003
Test critical values: 1% level -4.057910
5% level -3.119910
10% level -2.701103
由于检验统计值-6.278053,小于各显著性水平时的临界值, 因此序列是一平稳序列的。
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b) 对期货市场成交额的ADF检验（滞后阶数是1）
Null Hypothesis: D(CJE) has a unit root
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