国有企业对全民分红对国民经济影响定量分析 第7页

（1）可能是过度识别。下面对用秩条件进行判断：由给定的方程组模型写出其结构型模型的标准形式（方程中不出现变量的参数以0表示）,即
- o+Ct+0It- 1Yt+0Gt+0Yt-1+0（X-M）= 1t  (4)
   - o+0Ct+It- 1Yt+0Gt- 2Yt-1+0（X-M）= 2t  (5)
0-Ct-It+0Yt-Gt+0Yt-1+（X-M）=0  (6)
由结构型的标准形式写出其系数矩阵(B, )，即
(B, )=                                                                                                                                                                                                                             
分析消费函数方程（1）的识别问题，划去该方程（1）的那一行，并划去该行非0系数所在列（即Ct 、Yt所对应的列），得到余下方程（1）不包含的变量在其他方程中的系数的矩阵，构成（B0, 0）。
(B0， 0)=  本文来自^辣$文@论~文&网原文请找腾讯&324.9114
所余系数矩阵（B0， 0）能构成一个两行五列的矩阵，故可构成十个二阶行列式，即   
             增值税的税收筹划认识与思考+增值税税收筹划存在的问题
            
很明显，在这十个二阶行列式中，只有
 =0 和  =0
其余八个均为非零行列式，则表明消费函数即方程（1）是过度识别的。需要运用二段最小二乘法对方程组的参数进行估计，得到下列结果：

表3-2
Dependent Variable: COM  
Method: Two-Stage Least Squares 
Date: 04/22/09   Time: 16:18  
Sample (adjusted): 1986 2007  
Included observations: 22 after adjustments 
Instrument list: C G GDP(-1)  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5129.640 1454.146 3.527598 0.0021
Yt 0.500623 0.013068 38.30818 0.0000
R-squared 0.986514 Mean dependent var 48528.26
Adjusted R-squared 0.985840 S.D. dependent var 35934.13
S.E. of regression 4276.052 Sum squared resid 3.66E+08
F-statistic 1467.517 Durbin-Watson stat 0.163952
Prob(F-statistic) 0.000000    现金流量价值分析文献综述+参考文献

Ct=5129.64+0.5006Yt+u1t
(1454.146)  (0.013068)
t=(3.5276)  (38.3082) 
R2=0.986514  DW =0.163952  F=1467.517 
括号内数据为t检验值。重要的参数估计值： 1=0.5006

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

国有企业对全民分红对国民经济影响定量分析 第7页下载如图片无法显示或论文不完整，请联系qq752018766