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利率市场化下基于VaR的商业银行利率风险管理(2)

时间:2020-02-20 11:00来源:毕业论文
面对我国不断开放、松绑的利率管制,中国的商业银行需要更加迫切地提高利率风险管理意识。而对利率风险的辨别和度量是有效防范和控制利率风险的重


面对我国不断开放、松绑的利率管制,中国的商业银行需要更加迫切地提高利率风险管理意识。而对利率风险的辨别和度量是有效防范和控制利率风险的重中之重。VaR(Value at Risk)——风险价值计量模型作为西方国家主流的市场风险计量工具,广泛应用在银行、证券、金融衍生工具等方面[1]。在风险度量的相关方面,其有很多优点,适合很多情况应用与分析。我国商业银行应跟上世界步伐,在利率风险管理上逐步调整,让 VaR模型方法能在我国利率风险的应用中取得较好的效果。
(二)文献综述
(三)研究意义
在利率放开而风险变大日益突出当下,建立与我国现实状况相符的有价值的VaR风险管理系统具有深刻的意义。
1、理论意义
VaR 模型可以使风险量化,利用利率浮动变化的历史数据,可以套用到公式里面,得出VaR数值,根据数值就可以直观地分析风险大少,而后可以分析评价利率对金融资产的影响,运用此可以更好地规避风险,减少损失。在VaR方法的应用上,西方国家操作运用比较成熟,相反,由于接触时间较短,我国的VaR研究比较少,实践应用还没有完全适用。而且,我跟在VaR的研究生,侧重于研究其对股票、或者银行信用上,在利率的风控方面涉及少。鉴于此,主要研究VaR在银行的利率风险方面的适用。
2、实践意义    
有很多原因可以导致VaR方法在商业银行间应用受阻,如起步发展较晚,数据库资料短缺,还如利率风险管理专业适用人才缺乏,对VaR方法认识不够,简单套用等原因。不断研究与发展VaR方法,是我们能运用其解决很多现实问题的基础。我们要在VaR模型的运用期间不断学习,在学习中实践,在实践中发现。 利率市场化下基于VaR的商业银行利率风险管理(2):http://www.751com.cn/jingji/lunwen_46444.html
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