本文重点介绍ADF检验.ADF检验是通过下面三个模型完成的:
模型一:;
模型二: ;
模型三: .
其中模型三中的 是一个时间变量,代表着随着时间变化的某种趋势.而虚拟假设对于这三个模型来说如果都是 ,那么就存在单位根.进行检验时要从模型三开始,然后再进行模型二,模型一.如果检验拒绝零假设,就是原序列不存在单位根,为平稳序列,那么此时就停止检验.只要其中一个模型的检验结果拒绝原来的假设,此时就可以说是这时间序列是平稳的.但是如果这三个模型没有一个是拒绝原假设的,那么这个时间序列是不平稳的.
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