在国内，还有一部分经济学家想通过其他方法来分析我国股市从而判断随机游走的正确与否，并且采取的方法可以从股市的不同角度分析股市、推测股市，慢慢的发现中国股市具有非常复杂的结构，尽管这些方法不能准确说明股市的可预测性方法，但是这些多方面的结论还是说明中国股票市场的预测还是有迹可循的，只是异常复杂而已.
结果表明，中国股票的价格不符合价格随机游走，股票的波动规律是客观存在的.我国经济学者通过对股票市场多年的研究，了解到许多影响股票走势的因素，将这些因素和股票的走势幅度联系起来，对我国股票具有可预测性是一个有力的证明.
3.股价预测的时间序列模型
3.1 ARIMA模型
时间序列，顾名思义，就是按照时间的顺序记录的一列有序数据.观察研究时间序列，从而发现它的变化发展规律，预测它未来的发展趋势就叫时间序列分析.时间序列预测模型分为传统时间序列预测模型和现代时间序列预测模型.本文，我们讨论求和自回归移动平均模型 中国股票市场可预测性的研究分析(3):http://www.751com.cn/shuxue/lunwen_38765.html