ARIMA模型在上海黄金价格分析预测中的应用

摘要：本文以上海黄金市场一段时期的黄金交易价格数据为分析对象，拟利用趋势拟合法，ARIMA模型及其它时间序列分析法，对时间序列数据进行拟合和预测，分析黄金价格变化情况.分别对2014年1月到2015年4月上海的黄金价格的五日均值、十日均值、二十日均值及收盘价的进行分析和预测.65778

毕业论文关键词：黄金价格，趋势外推法，ARIMA模型

Abstract: This article took the period of data of gold trading price in Shanghai gold market as analysis object.The article fitted and forecasted with time series data by trend fitting, ARIMA model and other time series analysis.And it analyzed the situation of gold price changes.It analyzed and predicted five-days’ average price, ten-days’ average price, twenty-days’ average price and closing price of Shanghai gold from January 2014 to April 2015.

Keywords：The price of gold, the trend extrapolation method, ARIMA model

1 引言 4

2 模型介绍 4

3 数据收集 5

4 数据分析 5

4.1 对黄金价格5日均值进行分析 5

4.2 对黄金价格10日均值进行分析 9

4.3 对黄金价格20日均值进行分析 12

4.4 对黄金收盘价进行分析 15

结论 19

参考文献 20

致谢 21

1 引言

自古以来，在黄金面前不管是帝王将相亦或是贫民布衣，都为之亢奋、迷恋、备受折磨、恭顺折腰，或是得意忘形.现代社会城市些多进化，这些进化，为黄金在当地，特别是在贸易、商业、金融领域的发展，起到了极大的推进作用.在这一过程中，黄金成为管理生产力的卓越工具.黄金一直被看成是财富的象征，由于看中了黄金的保值性，我国历来就有“藏金于民”的风俗.到了现代，黄金的尊贵依旧，而且更加艺术化，亲民化.近年来，黄金价格日日攀升，屡创新高，黄金投资不菲的收益率让不少投资人刮目相看，黄金投资也逐渐成为个人理财投资的热门.2007年金融危机爆发，次贷危机的忧患，加上原油价格上涨，储备黄金越来越有价值，这些因素推动了黄金价格上涨.中国国内的黄金需求一直是以首饰性消费为主，每年中国市场销售的黄金绝大部分都成了黄金饰品.中国民众对黄金的理解和认识更多停留在对饰品的认识上，对黄金的金融投资功能知之甚少，黄金金融投资的参与度极低.近几年黄金市场跌宕起伏，次贷危机的深化，美国政策打压，使得黄金价格像过山车形状.本文通过运用趋势外推法和ARIMA模型来分析和预测上海黄金价格走向.文献综述

2 模型介绍

2.1 趋势拟合法

趋势拟合法就是把时间作为自变量，相应的序列观察值作为因变量，建立序列值随时间变化的回归模型的方法.根据序列所表现出的线性或非线性特征，拟合方法可以具体分为线性拟合和曲线拟合.本论文主要运用了曲线拟合中的三次曲线(Cubic)[4].三次曲线模型为：

2.2 ARIMA模型

具有如下结构的模型称为求和自回归移动平均（autoregressive integrated moving average)模型，简记为ARIMA(p,d,q)模型： ARIMA模型在上海黄金价格分析预测中的应用:http://www.751com.cn/shuxue/lunwen_73493.html