毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 数学论文 >

石油价格和黄金价格的联动性分析(2)

时间:2021-06-08 22:02来源:毕业论文
本文重点介绍 检验. 检验是通过下面三个模型完成的: 模型一: ; 模型二: ; 模型三: . 模型三中的 是时间变量,代表了时间序列随时间变化的某种趋势

本文重点介绍 检验. 检验是通过下面三个模型完成的:

    模型一: ;

    模型二: ;

    模型三:  .

模型三中的 是时间变量,代表了时间序列随时间变化的某种趋势(如果有的话).虚拟假设都是 ,即存在单位根.实际检验时从模型三开始,然后模型二,模型一.何时检验拒绝零假设,即原序列不存在单位根,为平稳序列,何时停止检验.否则,就要继续检验,直到检验完模型一为止.

    一个简单的检验是同时估计出上述三种模型的适当形式,然后通过 临界值表检验零假设 .只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可以认为时间序列是平稳的.当三个模型的检验结果都不能拒绝零假设时,则认为时间序列是非平稳的  .

2.2 协整检验

一般的,如果序列 都是 阶单整的,存在向量 ,使得 ,其中 , ,则认为序列 是 阶协整,记为 , 为协整向量.如果两个变量都是单整变量,只有当它们的单整阶相同时,才有可能协整 .

为了检验两变量 是否为协 整, 和 r于 年提出两步检验法,也称为 检验.

    第一步,用 法估计方程 并计算非均衡误差,得到 :来!自~751论-文|网www.751com.cn

 ,

 .

称为协整回归(cointegrating)或静态回归(static regression).

    第二步,检验 的单整性.如果 为稳定序列,则认为变量 为 阶协整;如果 为1阶单整,则认为变量 为 阶协整 .

3实证研究

3.1 数据的选取

    文章选取纽约交易市场 年 月至 年 月的月度原油价格数据,黄金的数据同样选取纽约交易市场的黄金价格,文章共采集 组样本数据进行研究,本文的数据用 进行处理.

3.2  单位根检验

    因为协整检验的对象是非平稳的时间序列,所以,要先对我们所选取的样本期内的数据进行检验以判断其平稳性 .常用的检验时间序列平稳性的方法有图示法和单位根检验法两种.首先是样本期内石油和黄金的时间序列走势.

石油价格和黄金价格的联动性分析(2):http://www.751com.cn/shuxue/lunwen_76506.html
------分隔线----------------------------
推荐内容