主成分分析法对商业银行流动性风险的测度(2)

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（四）浦发银行流动性风险变动原因分析 12

四、浦发银行流动性风险管理对策 15

五、结论 15

参考文献- 16

一前言

众所周知，商业银行的主要经营业务是吸收存款以及投放贷款，它的经营对象是货币这一特殊商品，其经营标的的特殊性决定了流动性在银行经营管理中的重要性。基于流动性风险具备极高的的破坏性、极强的的传染性和极高的不确定性这些特征，但是银行的操作风险、信用风险等其他风险一般最后都会以流动性风险的形式呈现出来。所以可以推测说，是在商业银行经营中必须高度重视并且不可避免的一部分是测度流动性风险，防控流动性风险，否则将会直接影响到商业银行的支付偿还能力与经营的持续性，并且阻碍银行安全性与盈利性的达成。本文的目的是对商业银行的流动性风险状况进行有效的测度进行研究，并且把浦发银行作为研究对象，分析其流动性风险评价指标，有效评估商业银行流动性风险管理。

（一）选题背景

2007年，全球爆发金融危机，全球范围内金融市场发生极大的震荡，商业银行流动性危机的大量产生导致其出现井喷式的被收购和破产，这次危机发生的速度之快，范围之广，数量之大，影响之巨远超普通民众甚至专家的预测。本次金融市场的危机使得金融机构的流动性风险大幅提升，众多的银行与其他金融机构因此破产。基于这次的危机，《巴塞尔协议Ⅲ》对金融机构的流动性声明出了更高的要求：在原有的资本监管体系的基础上,提出了全球统一的流动性风险监管的定量标准。

我国自从加入世贸组织后,金融市场的开放程度逐渐加大,另外我国中小银行和外资银行的数量快速增加，我国银行业的竞争压力逐渐加大，各银行在争抢市场，扩大利润的同时，流动性风险监控的问题也日渐突出,最重要的就是改善流动性风险评价体系。 2010年,《第三版巴塞尔协议：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》出台,上调一级资本充足率等众多举措被提出，与此相关，中国银监会也在最新的国际上监管要求下,在2014年1月《商业银行流动性风险管理办法(试行)》出台,这在定量和定性的标准下对国商业银行流动性风险管理进行了评估，各银行同年3月1日被规定进行实施，这主要是对我国银行业加强流动性风险管理水平进行维持，对流动性风险的应付能力进行增强，对所以银行系统稳健安全地运行有帮助。

综上所述，自08年金融危机之后，商业银行流动性风险管理在国际金融市场中变得更加重要，我国商业银行流动性风险的监管力也进行了加强，基于此本文就由此延伸展开。

（二）研究目的和意义

近些年，由于我国几次流动性不足而出现的“钱荒”现象，这一现象使得我国商业银行的问题，特别是流动性风险管理不足被暴露出来，这些表明应该加强流动性风险的测度并且完善监管能力。而对于如何系统地评估一家商业银行流动性风险状况，我国银行业监管部门虽然给出了一些定量的监管指标，但是很难综合起来去具体评估银行的流动性风险水平究竟如何。本文的主要目的即对这方面的问题进行探讨，利用降维的思想，对主成分分析法进行应用，然后把多指标转化为少数几个综合指标，进一步对整体的加权流动性风险指标进行计算，最终具体全面分析银行流动性风险状况。本文选取浦发银行为研究对象，对其各流动性风险数据指标进行收集与分析，计算其各年流动性风险状况并对其加以分析，基于通过本文的论述，可以对能够对银行流动性风险进行加强，同时给商业银行提供一定的流动性风险评价体系一些可靠性的参考，并且做在流动性风险危机的方面具有预防作用。