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利率风险的表现形式国内不少学者在文章中分析了利率变化的同时，利率风险会以何种形式表现出来以及风险变化中逐渐凸显出的利率风险形式。
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顾彦恒（2013）提出利率风险主要有重新定价风险、基差风险、期权风险和收益率曲线风险几种类型。李继华（2012）也在文章中认为利率风险主要体现在这以上这四个方面。顾彦恒（2013）以工商银行为例，其利率风险的最主要因素在于我国资产、负债规模与期限的不匹配。这是我国各大商业银行的通病。由此可得，我国商业银行忽视了利率风险的防范与对应，各大商业银行并没有及时全面的减轻甚至消除利率风险。从而在利率市场化进程中，牢固各大商业银行的利率风险分析与管理十分关键。22348
张岚（2013）则认为利率风险主要有四种组成部分，分别是敏感性缺口风险、基本点风险、收益曲线风险以及内含选择风险等，针对这些组成部分提出了相应的解决方案。罗平、王胜邦（2005）、赵同章（2005）、张丽华（2004）、卢庆杰、唐国兴（2004）分析了利率风险中包括重新定价风险、基本点风险、收益曲线风险和内舍选择权风险等类型的利率风险。
左晓慧、查静（2005）、鲁盾、石果（2003）我国商业银行利率风险的主要表现形式为持久性和暂时性的的，金融创兴和中间业务发展是解决的良策。张绍斌（2003）也将利率市场化的风险分为阶段性和永久性。戚冬俊（2002）这些金融管制尤其是利率管制，减少了金融系统的储蓄来源，限制了金融业的发展，同时还导致了资金配置和资金使用率低，不利于经济金融的长期发展。刘明尧、彭中（2012）认为2012年6月，央行提升人民币利率市场化改革的速度，预计改革会遵循“先贷款后存款、先大额后小额、先长期后短期”的原则和顺序，人民币贷款利率下限和存款利率上限将会完完全全的被放开限制，最终完成改革。就目前情况下，中国银行业处于改革重点阶段，市场还不稳定，也是处于适应阶段。论文网
利率风险的分析方法
李琳（2012）用利率敏感性缺口模型、久期模型、Var分析法多个模型分析比较利率风险，各种模型对银行利率风险的度量层面各不相同，繁简程度也存在差异，总结出商业银行面临着资产减值损失的风险。
朱霞、刘松林（2010）运用久期模型，认为持续期和违约概率是负相关的，呈反向变化趋势。信用风险和利率风险也是负相关，信用风险越打，利率风险反而越小。
闫晶怡、闫凤祥（2013）以利率敏感性缺口模型为例，自2010年至2012年，利率敏感性比率多余1的商业银行有四家，缺口为正，逐年递增。从2010 年至2011 年，国家以0.25%每次的模式调高存贷款基准利率，以求减低通货膨胀的负面效应， 2012 年两次调低利率，以求达到稳增长的目标。但在调低利率的前提下，2012 年仍然保持正缺口，是因为2008年我国为了有效调整国家经济，降低金融危机的持续危害，采取了各种调整存贷款利率的方式调整市场利率。
谭慧敏（2011）为了分析5 家上市商业银行所面临的利率风险，进行了大量的数据定量分析，并对其利率风险管理水平进行了剖析。陈昆、高昊（2010）以5家股份制商业银行为例，分析了这5家股份制商业银行利率风险管理现状，与国际上著名的国际银行资产负债结构对比，我国商业银行的资本状况不容乐观，国际商业银行已经有不少适应了利率变化带来的利率风险，我国银行应对此取长补短，吸取国外银行的优势，对比国外银行的业务结构，优化自身资产结构。
综上所述，目前我国利率市场化还在初始阶段，从国际历史上来看情形并不乐观，而现阶段我国商业银行所面临的利率风险需进行进一步探讨，表现形式多样的利率风险，主要分为四类：重新定价、基差、收益率曲线和期权风险；而学者研究这些风险的模型则主要有三种：利率敏感性缺口模型、Var分析法、久期模型。