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商业银行作为金融市场上的重要一环，而贷款业务又是商业银行的核心业务，所以关于贷款定价一直是国内外研究者研究的热点。1.国外文献综述Turbull（2003）在研究中提出两种定价方法，一种是贷款利率由一段时间的客户有可能违约的概率和如果违约商业银行产生的损失率来确定；第二种方法指出由于贷款和债券的回收率有区别，利用这一特点去转换期限结构从而贷款利率得以确定。Roger M. Stein（2004）以 RAROC 贷款定价模型为基础，并加入了定量方法和关系优质客户差别化对待两个因子来调整模型以确定最合适利率。Peter Drucker 认为因为在贷款业务上银行与借款人在成本结构上有共享性，所以商业银行在确定贷款价格时应以作业成本法所确定的贷款为基础。30899
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另外还有就是Corvoisier and Gropp提出的模型显示，贷款利率同时受存款利率、金融市场上银行的数量以及经营成本等因素所影响。在其他条件不变的情况下，市场越集中，银行的贷款利率就会不断提高。Bernanke 、Peek着重研究巴塞尔协议，认为如果提高对银行的资本监管要求，就会导致信贷紧缩显著。Angelini P等人的研究表明如果逆周期资本缓释机制建立，商业银行的资本融资要求就可能会提高，这会加大资本和货币市场的压力。乔治则强调客户关系对于贷款的影响，认为在确定贷款利率的时候要从客户的角度考虑，要学会换位思考。莫顿和布莱克通过大量研究提出了期权定价理论和期权定价模型，后来该理论发展成为著名的KMV信用风险模型，是贷款理论的重大变革。此外Panza 和Banasal专门论证了VaR对于信用风险的度量。论文网
2.国内文献综述
长期以来，我国的利率一直由中国人民银行进行严格管制，商业银行并没有足够的动力去研究如何进行贷款定价，所以我国在这一方面还是相对薄弱。
近年来我国利率市场化逐渐完善，相关的研究也不断深入。曹清山、邹玉霞等根据在成熟的金融市场上的商业银行广泛运用的定价模型，并结合我国商业银行的实际情况建立了价格领导定价模型，综合考虑企业的违约风险、货币市场变动、经营成本等因素，并以此为基础实行差别定价。王颖千则提出要对贷款定价模型进行分期调整，在研究中以我国利率市场化进程中不同的外因、客户综合贡献力以及时期特点为调整因素。李丙泉在研究中讨论了关于综合贷款定价模型的问题，即根据以往的财务数据计算出信贷资金的加权平均成本率，再加上商业银行的目标利润率，构成商业银行的同业拆借利率，并在此基础上加上平均风险补偿和贷款费用，以此作为贷款金准利率，商业银行以此基准利率为基础，在合理的范围内确定实际利率。
另外邱军针对于中国欠缺对不同信用等级的贷款违约率及回收率的资料统计的问题提出将中国现行的贷款风险分类引入贷款定价并进行实证分析的方法，导出违约概率。王华锋等提出贷款价格应由核心价格、可折让价格以及风险附加价格三部分组成，建立了定价的相关数学模型，同时利用决策树来辅助定价决策。常玉春则在贷款定价中引入期限复利概念，构建城市与市价相机抉择的定价模型。相信随着我国利率市场化的逐渐成熟，相关的理论研究会越来越深入。
参考文献
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[2] 牛庆良.中国商业银行贷款定价模式初探[D].山东大学硕士学位论文.2012.
[3] 张天龙.中国国有商业银行贷款定价机制研究[D].云南大学博士研究生学位论文.2013.
[4] 曹利莎.中国商业银行贷款定价影响因素及其效应[J].金融论坛.2013 年第 2 期.29-34.
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