商业银行消费信贷风险文献综述和参考文献

菜单

随着中国经济的快速发展，社会保障体系日趋成熟，传统的“量入为出”观念已逐步淡化，取而代之的是被越来越多人所接受的信用消费观念。个人消费信贷是信用消费的一种形式，是信用制度下的一种产物。对于个人消费信贷，目前还没有统一的定义，大多数学者是从广义和狭义两个角度解释：赵静思（2010）指出广义的消费信贷是指商店、企业、银行或其他信用机构向缺乏货币购买力的消费者提供赊销服务和消费支出贷款的一种形式，对于信用贷款的用途没有做出过多限制。而狭义的个人消费信贷指除住房贷款以外为了满足个人客户消费需求的信贷，主要用于购买最终商品和服务，而不是以生产或经营为目的（赵静，2008）。65961

商业银行消费信贷风险是指在商业银行的消费信贷过程中，由于各种原因造成贷款无法回收或无法全部回收，造成信贷损失的可能性，主要分为系统性风险和非系统性风险两类：系统性风险是指由于全局性的共同因素所引起的变动，个别银行不能回避或抗拒，也可称为市场风险，包括政策风险、利率风险和汇率风险；非系统风险主要是由某一因素引起的，不会影响整个市场的风险，包括信用风险、流动性风险和抵押物风险等，其中信用风险是商业银行最主要面临的风险。

而消费信贷风险形成的原因是多方面的。刘红林（2007）指出，中国的信贷政策对商业银行的业务发展至关重要，但中国目前的信贷政策政出多门，存在政治秩序、政不对路等复杂问题，使得难以准确适用。陈杰（2006）提到，中国的信用环境使得各种信用信息不能共享，客户可以在多家银行间、甚至一家银行内部分支机构之间多头举债；他还指出，中国目前的消费信贷业务风险控制尚未建立合适的风险管理体系，消费信贷客户多，技术支持跟不上，对大额贷款存在不准确评估的现象，增加了风险的可能性。谭璨（2010）通过消费信贷的国际比较，从法律体系的完善程度、个人信用制度的健全程度、经济发展水平和消费观念四个方面对中国消费信贷风险的起源及发展阻碍进行了阐述。黄霏菲（2010）指出，中国的银行业缺乏资产证券化的有效手段，抵押贷款担保形同虚设，这增加了银行的流动性风险。梁媛、余翊华（2009）从次贷危机的角度出发，分析了消费信贷风险防范机制失灵的原因。

个人消费信贷风险管理在世界上的发展经历了死歌阶段，分别是人工审批、预测分析、动态控制和战略优化（涂志云、汪涛，2006）。他们还指出，美国是世界上最发达的信用消费国家，其风险防范制度是基于成熟的社会、个人信用制度的建立和完善的市场环境及法律制度体系下的，中国应结合实际情况，借鉴国外成功经验构建科学的个人消费信贷风险管理体系。在建立风险防范体系上存在的主要问题是运用科学的风险评估模型，提升商业银行个人信用风险管理水平。涂志云（2007）提出的以信用评分卡为核心的信用风险评估模型起源于上世纪中期的美国，经过了几十年的发展变化，现在已经成为银行审核信用消费最重要的工具。其运用科学严谨的信用评分方法，通过各种因素如年龄、收入水平等对个人信用指标的影响，全面、客观、有效的调查，给个人信用评分，以此做出对客户履行合同能力的评价和判断，提高商业银行的风险管理水平（秦宛顺、石庆焱，2006）。在长时间的演化和统计学科的不断发展下，个人信用评分方法可分为定性分析和定量分析两种方法。论文网

定性分析是评估者的主观判断，最传统的是银行信贷人员对申请人的品德、资本、偿付能力、抵押品和环境五个因素做出评价的“5C”评价法，具有简单、易于理解的优点，但其主观性太强导致精度较差。在美国，最广泛使用的是FICO信用评分模型，其基本思想是与数据库中的信息进行比较，比对新的贷款申请人是否存在与以前贷款者相同或者类似的发展趋势（吕杨，2008）。由美国密歇根大学教授提出的基于自然选择搜索最优解的遗传算法也为解决复杂问题提供了方法，该算法效率高、应用范围广，但可能过早局部收敛从而难以找出全局最优解（王琦，2004）。石庆焱（2005）提到了一种将人工智能模型引入信用评分模型的神经网络法，它模仿人脑智能信息处理技术智能化加工处理信息，具有快速捕捉数据中复杂的非线性、非可加性数据关系的有点，且预测精度高于其他方法。定量分析也称统计方法，主要是统计或数学分析方法应用于商业银行个人消费信贷业务领域，包括判别分析法、回归分析法和层次分析法等。判别分析法是根据已知总体的信息将总体分为几类，判断每一类的特征定义判别函数或者判别准则，再根据准则将新样本信息归属类别，在样本容量较大时效果较好，但对于数据要求过高，模型精度差(信涛，2006)。回归分析法是目前应用最广泛的信用评分模型，主要有线性回归分析、Logistic回归分析、概率回归等，其中Logistic回归分析有着重要意义。