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各国对商业银行信用风险的管控手段都进行了深入探讨，随着西方发达国家对其重视程度地提高，现已逐渐形成了更加科学、更加规范的信用风险管控体系。马克维茨（1952）首次提出了风险投资组合的理论。鉴于在最小的风险下来赢得最大的收益，求出均衡点，带来了高效的投资组合分类的风险规避方法，由此建立风险回报框架。美国信孚银行（1978）提出了一个具体的资本分配的概念，提出了一个风险收益均衡的模型RAPM。马丁（1997）通过对比，研究失败的银行和良好的银行，以识别出正常的银行，然后确定出了超过90％的准确率的Logistic回归模型。Altman（1995）发明了市场违约模型，阿斯奎斯，穆林斯和沃尔夫提出的方法最后期限。摩根大通（1997）对基于信用度量制开发的VaR度量信用模型，是以信用转移分析为基础，在规定时间内，研究从一个信用评级等级转移到另一个信用评级的可能性，其中包括违约的可能性[15]。在未来资产的贷款和债券组合价值评估变化的分布，根据历史数据来确定信贷资产组合，风险价值的未来变化通过基于信用评级矩阵和资产追回的方法来计算的整体投资组合的风险曝光。43408
我国的信用风险管理研究相比较国外起步晚，相关的研究还比较落后。国内的研究大部分集中在描述或分析国外信用风险管理方法，建立适应中国模式的风险管理模型，相对较少。陈忠阳（2000）的“国际金融”，在《发展信用风险管理模型》一文中介绍了信用指标（风险度量）模型和KMV模型，以及具体求解过程的基本理念，讨论的信用风险管理模式[1]。中国大多商业银行目前五级分类的做法更准确地反映客户的信用风险水平，提高了中国商业银行信用风险管理能力[2]。章政，田坎，吴宏等人（2006）对商业银行信用风险评级体系并结合中国商业银行风险管理的特点建立管控系统。通过对各种不同信用风险测量技术的分析比较，比较信贷术麦肯锡模型和KMV模型自身的特点，探讨现代信用风险测量方法的理论发展及对信用风险度量技术的应用提供了一个新的分析角度和方式[3]。刘雪莹（2007）通过拿中国各商行的风险控制和外资银行的比较，分析出结果，指出中国的商业银行应该首先提高操作风险管理意识，建立完善的操作风险管理框架。周江涛（2007）在博士论文中将银行信用风险管理的内容系统化，将商业银行信用风险管理流程作为一个系统，并按照商业银行信用风险管控和工作流控制，它将两个子系统可分为信贷预先管理和信用管理，通过两个子系统之间的关系^751`文~论!文'网www.751com.cn，以及对两者深入的研究，分析了商业银行的信贷风险管理企业客户全过程[5]。董晓波（2008）从国有商业银行操作风险控制经验，来制定结构模型，张同健对如何完善商业奉献的管理，对提高效率并促进银行的信用风险管理，提出了一些建议[6]。杨阳（2015）主要是通过对正常的商业银行信用风险特征的分析，然后讨论尚未解决的问题和挑战，进而提出商行信用风险管控策略[14]。
透过国外和国内相关学者的研究，可以清晰看到商业银行的信用风险分析，方法从定性向定量分析转变后，且进而转变为以多变量为主，以依赖资本市场理论为主，以及以计算机信息科学为基础的方法为主的趋势，继续发展。但是，这些定量分析过程中也会存在一些问题，例如参数估计的复杂论文网。而且，我们可以看到，每个模型都有一定的不够之处。不过对于商业银行经营管理经验相对比较落后的我国来说，这些模型和方式方法，为我们评估的信用风险并最好相应的管控工作，提供了较为有效的经验和手段。虽然在中国，国外那些较先进的模型目前还没有直接的应用，但为我国研究商业银行信用风险的管理，创新了新思路和方法，提供了参考和帮助，帮助我们寻找适合中国商业银行信用风险预防和管理的模型，进而制定出适合我国各大商行信用风险的管理策略。