目前看来国内研究成果能够在单一金融市场（如期货市场、证券市场或外汇市场）较为完整的体现该市场与原油价格的相关性关系，但不足之处在于缺乏将单一市场归纳综合为金融市场对原油价格波动的相关性进行研究。本文创新之处在于使用多个金融市场数据，融合几组特点较为明显的金融市场产品，使用VAR与误差修正双模型，从个体到整体金融市场对于原油价格的相关性进行计量经济分析，进而对金融市场的预测作用做出结论。

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