肖雯雯在2010年基于压力测试对我国商业银行流动性风险管理进行了研究[15]。尹胜先在2013 年基于VaR 情景分析角度对我国基本养老保险基金做了压力测试[16]。 1.2.3  人民币汇率风险及其度量 随着经济全球化及中国国际地位的不断升高，人民币汇率变化成为人们越来越关注的领域，并且关于人民币汇率的金融工具也在不断的创新发展，人民币汇率的风险管理的重要性也更加提高。 马杰在 2001 年应用 VaR 模型对人民币汇率进行风险研究，同时建立了一个加强调整外汇储备结构的非线性模型[17]。 惠晓峰(2002)用神经网络方法对人民币汇率波动较大的时段的数据对人民币汇率风险预测研究[18]。 惠晓峰及柳鸿生等人在2003年在论证了GARCH模型计算人民币汇率风险是可行的基础上对 1994年到1997年的开展风险预测，发现了异方差性存在于人民币汇率波动中[19]。

基于VaR模型的风险价值度量分析(3):http://www.751com.cn/guanli/lunwen_53034.html