摘要：从1996年银行间同业拆借市场利率的放开开始，我国不断进行着利率市场化改革。2013年我国已经全面放开贷款利率的管制，实现了贷款利率市场化。然而近两年的时间过去了，银行贷款利率并没有像预测的那样有所下降反而上升。本文以中国银行为例，收集其2005至2014年这10年的财务数据，建立模型进行回归分析得出影响中国银行盈利的因素仍然是存贷利差。接着运用敏感性压力测试，预测在未来某一时间内由于贷款利率市场化造成贷款利率下降时，分析对中国银行产生的影响。测试得出利率下降1%时相应提高非利息收入可以缓建贷款利率下降产生的影响，而利率下降2%对银行净利润的冲击较大，很难缓解利率下降造成的影响。最后提出中国银行应严格控制贷款利率下降幅度，同时发展中间业务，加强金融创新才能面对未来经营过程中可能遇到的困难。36314
毕业论文关键词：贷款利率市场化 中国银行 敏感性压力测试 非利息收入
The influence of interest rate marketization of our country commercial bank management and its countermeasures - based on the survey from the bank of China
Abstract: China has been continuously carrying on the interest rate marketization reform since let go of the interbank loan market interest rate from the 1996, In 2013, our country has fully let go of loan interest rate control, implementing the loan interest rate marketization. Nearly two years has passed, however, the bank loan interest rate does not go down as predicted instead of raising. Based on the bank of China as an example, this paper collected the 2005 to 2014, the 10 years of financial data, establish a model of regression analysis indicates that the factors affecting Chinese bank earnings are still spreads. Then use forecasts sensitivity tests, within a certain time in the future due to the loan interest rate marketization loan interest rates fell, the analysis of the impact of the bank of China. Test when interest rates fall to 1% increase non-interest income can postpone the impact of loan interest rates decline, and a 2% drop in interest rates on bank net profit impact is bigger, it is hard to ease the impact of lower interest rates. Finally put forward should strictly control lending rates decline, the bank of China at the same time, develop intermediary business, strengthen financial innovation to face the future may encounter difficulties in the process of operation.
Key Words：The loan interest rate marketization，Bank of China，Sensitivity to stress testing，Non-interest income
 目　录
一、绪论1
（一）研究背景1
（二）研究思路与研究方法.1
（三）创新点2
（四）国内外研究现状.2
二、利率市场化对商业银行盈利影响的理论分析.4
（一）利率与利率市场化的概念4
（二）影响商业银行盈利的因素4
（三）利率市场化对商业银行经营的影响6
三、利率市场化对商业银行盈利影响的实证分析—以中国银行为例7
   （一）选取数据及建立模型7
（二）数据的实证检验.8
   （三）结论9
四、利率市场化对商业银行影响的预测分析—压力测试的运用.10
（一）压力测试理论的基本内容10
（二）压力测试在本文的具体实施.11
（三）压力测试的具体过程12
   （四）压力测试的结果分析.14
（五）测试中的不足.15
五、中国银行应对利率市场化的对策和建议15
（一）严格控制贷款利率变动幅度，提高自主定价能力15
（二）发展中间业务，提高非利息收入的比重.15
（三）提高科技水平，推动金融创新16
参考文献.17
一、引言
（一）研究背景
我国利率市场化改革开始于1996年的银行间同业拆借市场利率的放开，经过十多年的发展与完善，除了存款利率仍处于管制状态，其他利率基本实现了市场化定价。2013年7月20日，中央银行对金融机构贷款利率管制的全面放开更是利率市场化改革的重大一步。大部分专家都预测贷款利率市场化后商业银行因为相互争夺贷款客户，贷款利率会有所下降。然而贷款利率放开管制已经有将近两年的时间，大多数商业银行的贷款利率却有所上升，净利息收入仍然是各大商业银行的主要收入来源。本文认为随着改革的深入与完善，贷款利率市场化会使商业银行竞争加剧，必然会使各大商业银行的贷款利率下降，净利息收入减少，影响其经营。 利率市场化对我国商业银行经营的影响及其对策:http://www.751com.cn/jingji/lunwen_34711.html