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4．4我国上市商业银行资本充足率存在的问题 14
5我国上市银行资本充足率影响因素实证研究 16
5.1实证研究设计 16
5.1.1面板数据模型概述 16
5.1.2研究假设 17
5.1.3变量的选择 18
5.1.4数据收集与处理 19
5.1.5模型的选择与估计 20
5.2实证研究结果分析 22
6优化资本充足率的建议 24
结束语 25
致 谢 26
参考文献27
1绪论
风险始终是银行家们最关注的问题，到了20世纪70年代中期，监管者、学者以及银行家们发现需要一种新的对银行资本测定方法，用于加强国际金融体系的安全程度。于是资本充足率指标应运而生。资本充足率（CAR）是资本对风险资产的比率，是目前用于评估银行面临的真实风险的重要指标之一。
1988年仅有12个国家中央银行签订《巴塞尔协议Ⅰ》，目前已有一百多个国家以巴塞尔协议为基础，对CAR实施监管。在有力的监管下各个商业银行的资本充足率也在稳步提升。《巴塞尔协议Ⅰ》中对银行资本使用了全新的测算方法：第一，重新界定资本，将其分为“核心资本”和“附属资本”两类；第二，将银行资产负债表内的资产划分为五类，并分别对各类资产规定风险权数，据以计算风险资产；第三，将银行资产负债表外的资产纳入监管范围，规定了不同的信用转关系数，据此折算成表内风险资产；第四，规定了总资本与风险资产比率不得低于8%，且要求核心资本与风险资产比率不得低于4%。2011年所提出的《巴塞尔协议Ⅱ》加入了操作性风险系数，将信用风险、市场风险以及操作风险纳入银行资本整体考量，以规范银行的风险承受能力。
然而，仅在《巴塞尔协议Ⅱ》正式实施的第一年，即2008年开始的全球经济危机迫使巴塞尔银行监管委员会重新审视银行抵御金融风险的资本要求。为了提高银行体系在面临危机时的抗压能力，以防再次发生大规模甚至全球性经济危机，2010年全球各大监管机构频频联合出动，并最终达成初步共识，提出了《巴塞尔协议Ⅲ》。
1．1选题的目的和意义
2008年经济危机之前，我国银监会按照刚颁布的《巴塞尔协议Ⅱ》内容实施，在很大程度上改善了国内商业银行资本充足率不充足的状况。在危机发生后，我国监管机构不得不以新的视角思考并看待全球金融环境形势，同时也进一步加快推进我国金融行业改革的步伐。结合我国的实际情况，在《巴塞尔协议Ⅲ》框架下，我国提出了适合本国国情的巴塞尔协议Ⅲ。自2013年1月1日起实施《商业银行资本管理办法（试行）》以来，各个银行都在稳步实现银监会对资本的要求。
目前，我国银行资本出现了一些问题，当获利增加时，各个银行对自有资本的补充十分缓慢，且流动资产占比较低导致其实质风险加大，还有资本来源渠道单一，且不良贷款率较高也影响了资本质量。面对资本监管改革，我国上市商业银行也面临着诸多考验，如资产信贷高速增长业务模式将不再适用，以及上市银行将面临更高的资本成本等问题。
本文在前人研究的基础上，改善了部分因素的数据有效性，继续对影响上市银行CAR的因素进行研究，并结合我国特有的自身情况，提出了提升CAR的若干建议。
1．2研究思路与研究方法
1.3.1研究思路
本文根据一般写作思路，一共有五个部分，其中第三至第五部分为本文主体部分。