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摘要为了实现我国金融市场的开放，适应国际自由化的潮流，我国提出了进行利率市场化的改革。随着利率市场化进程的逐渐加快和深入，我国商业银行拥有越来越强的自主定价权，竞争越来越激烈，贷款定价也变得越来越重要。但由于我国银行长期受利率管制的影响，缺乏合理的贷款定价实践经验及科学的贷款定价理论，我国银行贷款定价存在诸多缺陷，表现在内部精细化管理不完善、客户定位高度重叠和冲突、贷款定价方式存在不合理性。针对这种情况，应该采取以下措施：加强内部精细化管理；详细区分客户层次，明确定位；完善基准利率体系。其中，在贷款定价的方法上，应该采取基于RAROC的定价方法，从而能使银行在利率市场化的进程中真真正正地掌握定价权。63978
毕业论文关键词 商业银行 贷款定价 利率市场化
毕 业 论 文 外 文 摘 要
Title Research on loan pricing of commercial banks in China__---Based on interest rate marketing
Abstract Our country put forward to conduct market-oriented reform of interest rate in order to realize the opening of our financial market and to adjust the
trend of international liberalization.With gradually accelerated and in-depth process of interest rate marketing,commercial banks in our country have stronger rights of independent pricing.The competition between commercial banks is more and more fierce,so loan pricing also becomes more and more important.But due to the long time influence of interest rate controls,banks in our country are short of rational practice and scientific theories of loan pricing.There are many defects in the pro cess of our country’s banks. Such as,internal management is imperfect;the location of clients is highly overlapped;the means of loan pricing is irrational.For this situation ,we should take some measures as follows:we should strengthen internal management,distinguish the different level of clients in detail and improve the benchmark interest rate system.And we should select means of loan pricing based on RAROC.Only in this way can commercial banks in our country actually predominate pricing rights.
Keywords commercial bank loan pricing interest rate marketing
目 次
1 引言··1
1.1研究的背景·1
1.2研究的意义·1
2.1贷款定价的基本概念··2
2.2贷款定价的理论依据··2
2.3贷款定价的基本模型··3
3 利率市场化进程中我国贷款定价的现状分析·5
3.1我国利率市场化改革进程的概述·5
3.2我国商业银行贷款定价的现状6
3.3我国商业银行贷款定价中存在的问题7
4 适合我国商业银行贷款定价的模型选择8
4.1商业银行贷款定价基本模型的比较··8
4.2适合我国银行贷款定价模型的选择··9
4.3基于RAROC的贷款定价公式·10
4.4主要参数的计量方法·11
5 对于我国基于RAROC贷款定价的建议·11
5.1完善银行的行业数据库··12
5.2加强信息披露的公开性和透明性12
5.3采用配套管理手段12
5.4培养高级风险管理人才··12
结论·13
致谢·14
参考文献15
表19
1 引言
1.1研究的背景
贷款对于银行来说具有重要的意义，它既是我国商业银行的核心业务之一，也是目前我国商业银行获取盈利的主要渠道。在银行经营贷款业务的过程中，除了要保证贷款的安全性及收益性，更重要的是要能获得银行股东所希望得到的目标利润。因此，在贷款业务中，贷款定价显得至关重要，为了使制定出的价格能够既满足客户需要又符合市场的资金供求状况，关键是要有一套科学合理的贷款定价体系。在国际自由化潮流的背景下，同时也是为了实现我国金融市场的开放，我国提出了进行利率市场化的改革。人民银行由此逐步放开对利率的管制，从“管制利率模式”向“市场化利率模式”转变。我国商业银行在利率市场化的逐渐加快和深入的进程中，拥有越来越强的自主定价权，但同时银行间的竞争也越来越激烈，在这种情形下，贷款定价变得越来越重要。而另一个无法避免的事实是我国银行由于长期受利率管制的影响，贷款定价实践经验缺乏，贷款定价理论也不成熟，无法制定出合理科学的价格，以至于尽管目前信贷业务在快速地扩张，但获得的收益始终无法覆盖全部的风险，风险和收益不能得到较好的匹配。在这样的情形下，研究利率市场化条件下银行的贷款定价就显得尤为重要。因此，本研究试图通过分析我国银行贷款定价的现状及存在的缺陷，寻求在下一阶段我国银行能够采用的定价体系，从而能使银行在利率市场化的进程中掌握真正意义上的定价权。