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    摘要 本文基于应用时间序列分析与统计预测和决策理论,以江苏主要年份的总产出指数为基本数据进行建模,分析及预测.本文将采用两种方法对江苏年的总产出指数进行预测,这两种方法是应用时间序列分析的ARIMA模型及统计预测和决策的二次曲线指数平滑法.41588
    毕业论文关键词 总产出;时间序列;ARIMA模型;二次曲线指数平滑法;预测
    1 引言
    总产出是一个国家(地区)在一定时期内生产的货物和服务价值总和,反映了国民经济各部门生产经营活动的总成果,是国民经济核算中的重要综合指标.总产出反映了各个生产部门之间的经济联系.总产出指标是基层统计单位计算增加值的基础指标.
    在杨昌斌关于《价格指数与GDP计算》中,指出了总产出是生产过程中的总量指标,同时也是GDP的计算指标,总产出减去中间投入得出GDP的增加值[1].在刘永菲,张辉和连聪聪关于《基于ARIMA模型的全国电视收视率实证分析》中给出了ARIMA模型的具体建模步骤及注意点[3].在邬春明,林欢关于《基于二次曲线指数平滑法的风电杆塔预警模型研究》中具体介绍了二次曲线指数平滑法及改进平滑系数选取值的优势[7].
    本文从《江苏统计年鉴2015》中选取了主要年份的总产出指数数据,借助minitab软件,通过时间序列分析中的ARIMA模型及二次曲线指数平滑法两种方法预测江苏未来五年即2015~2019年的总产出指数.

    2 原理与说明
    2.1 ARIMA模型
    2.1.1 平稳序列
    ARMA模型通常用来拟合平稳序列,分为:AR模型、MA模型和ARMA模型.
    p阶自回归模型
     
    q阶移动平均模型
     
    自回归移动平均模型
     
    其中 为时间序列;随机干扰序列 为零均值白噪声序列;p为自回归模型的阶数;d为差分阶数;q为滑动平均模型阶数.
    2.1.2 非平稳序列
    ARIMA模型主要是拟合非平稳序列,即对原序列差分运算平稳后进行ARMA模型拟合.
    ARIMA(p,d,q)模型结构如下:
     
    其中B是延迟算子; 是平稳可逆ARIMA(p,d,q)模型的自回归多项式; 是ARIMA(p,d,q)模型的移动平滑系数多项式; 是白噪声序列.
    2.1.3 建模步骤
    1)判断序列的平稳性:若原序列的时序图显示该序列始终在一个常数值周围随机波动,并且波动范围有界,则说明该序列为平稳序列;若时序图有明显的趋向或是周期性,则说明该序列为非平稳序列.
    2)差分运算:若原序列非平稳,则对该序列进行差分运算,直至差分后序列平稳为止,是否平稳由差分后序列时序图判断.
    3)平稳序列白噪声检验:若 检验统计量的P值都大于显著性检验水平0.05,则差分后序列为白噪声序列;反之,则为非白噪声序列.
    4)模型识别:观察非白噪声序列自相关和偏自相关性质,选取恰当的ARMA模型进行拟合建模.
    其中ARMA模型定阶原则如表1所示.
    表1
    自相关系数    偏自相关系数    模型定阶
    拖尾    p阶截尾    AR(P)
    q阶截尾    拖尾    MA(q)
    拖尾    拖尾    ARMA(p,q)
    自相关或偏自相关系数截尾和拖尾的判断原则
    截尾:系数在最初d阶明显超过两倍标准差范围内,之后几乎95%系数都在两倍标准差范围内,且由非零系数变为小值波动的过程非常突然,成为d阶截尾.
    拖尾:系数超过5%在两倍标准差范围外或非零系数变为小值波动的过程缓慢或连续.
    5)模型检验:残差白噪声检验为白噪声,参数显著性检验系数都显著,则建模成功;若参数显著性检验的系数不显著,则要删除不显著的系数优化模型.
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