2.2.2 移动平均模型
是 阶滑动平均模型 ,满足方程 .
其中,参数 为常数;参数 是q阶移动平均模型的系数; 是均值为0,方差为 的白噪声序列.
2.2.3 模型 此模型是模型 和 的组合形式,称为混 模型, 是自回归阶数, 是滑动平均阶数, 是自回归系数, 是滑动平均系数.
2.2.4 模型
如果序列 ,通过 次差分成为一个平稳序列,而这个序列差分 次时却不平稳,那么称序列 为 阶单整序列,记为 .如果序列 本身是平稳的,则为零阶单整序列,记为 .
经过 阶差分(使非平稳时间序列变为平稳时间序列) 变换后的 模型称为 模型.设 是 阶单整序列,即 ,则
为平稳序列,即 ,于是可以对建立 模型.