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中国关于股价信息含量的研究尚处于起步阶段，多以对国外学者的理论研究进行的实证检验。
陈梦根、毛小元(2007)认为市场和行业层面信息与股票基本价值无关，是属于公共信息，而公司层面信息成为主要判断股票价值的依据，决定公司股价波动的同步性高低。袁知柱(2010)提出股价信息含量越高低，表明股票价格中包含的与公司基本价值密切相关的信息的高低，意味着股票价格中噪音成分较少，信息效率较高。
在测度方面，研究大多基于股价同步性来度量股价信息含量，绝大多数的学者采用了Roll提出的股价波动非同步性作为股价信息含量的替代指标（朱红军，何贤杰，陶林，2007；张博，2010），袁知柱、鞠晓峰（2009）利用1995年至2007年中国上市公司的非平衡面板数据为研究样本对此进行了有效性检验，支持了R2在中国证券市场的应用。还有一些学者采用了其他方法衡量股价信息含量。朱蓉(2010)实证说明Ashbaugh- Skaife，Gassen and LaFond(2005)提出的零回报天数比例不适合在中国证券市场上作为价格中的信息含量指标；陆瑶、沈小力(2010)利用Fama-French 三因素模型得到残差平方和的对数构造公司层面信息的非系统风险，衡量股价信息含量；张永任，李晓渝(2010)认为R2包含更多的噪声，因而以机构投资者持股比例作为股价信息含量的替代；李海英，郑妍妍(2010)将股价信息含量定义为股价揭示相关信息的准确和全面程度。揭示的程度越高则该股票市场股价的信息含量越高，股票收益越不具有可预测性。因而他们采用长记忆模型，通过分析股票的可预测程度，判断上市公司股价信息含量。肖浩、夏新平和邹斌（2011）针对股价同步性所代表的经济含义的两种观点，在深入分析了在中国的市场的基础上，利用信息性交易概率度量知情交易，考察了信息性交易与股价波动同步性之间的关系，发现我国的信息性交易概率与股价同步性的关系呈现显著负相关，进一步的分析表明，市场的信息性交易概率对股价同步性有正向影响，而个股的信息性交易概率则对股价波动的同步性有负向作用，为股价同步性度量股价信息含量提供了有力的证据。
在股价信息含量决定因素的研究方面，首先由游家兴，张俊生，江伟(2006)验证了制度建设的逐步完善使得股价反映出的公司特质信息越加丰富，之后的袁知柱、鞠晓峰(2009)，张博(2010)均给出了同样的结论。
李增泉（2005）使用我国上市公司在1995年至2003 年间的共计6432个样本作为研究对象，实证研究了股价信息含量与公司所有权安排之间的关系。于阳、李怀祖（2005）以股价同步性指标衡量股价信息含量，使用回归模型探究了中美两国基金规模和股价同步性之间的关系。
而在微观层面上，国内学者更多关注证券市场的信息环境。朱红军、何贤杰、陶林(2007）实证分析了中国证券市场分析师跟踪行为对股价信息含量的影响，与Piotroski和Roulstone（2004）、Chan和Hameed（2006）等人的研究结论不同，他们发现股价信息含量与中国证券分析师跟进行为显著正相关，即证券分析师更愿意搜集的是公司层面的信息。而薛璠璠（2009）的研究则表明分析师的跟进行为显著提高了股价波动同步性，减低了股价信息含量。刘娟（2010）以换手率作为交易活跃度的代理指标，实证检验了市场交易越活跃，股价信息含量越高。
信息透明度方面，游家兴（2007），袁知柱、鞠晓峰（2008）以及武安华、张博（2010）先后证实了公司信息透明度尤其是通过提高会计信息质量能够提高股价信息含量。金智（2010）研究表明，会计信息质量越好，股价同步性越高，同时从正向盈余管理方向的角度分析发现这种正相关关系在调低盈余时表现更为显著；他还对比了新会计准则实施前后会计信息质量与股价同步性的关系，发现新会计准则的实施减弱了这种正相关关系。而王亚平等（2009）及王凤华、张晓明（2009）的研究结论均表明现阶段中国上市公司会计信息透明度的提高并没有使股价同步性降低，会计信息透明度越低，股价同步性越低。赵萌（2012）以我国目前的市场信息透明度整体不高的前提，证明会计信息透明度与股价信息含量的关系表现为显著负相关；同时，上市公司的负向盈余管理对股价信息含量有显著影响，而正向盈余管理与股价信息含量不存在显著关系。另一反面，李增泉、叶青等（2011）从声誉和私下沟通机制出发认为该机制的存在会使关系型交易降低对交易双方的高质量的公开信息要求，进而导致关系型交易的上市公司股价信息含量降低。