信用风险和管理研究现状(2)

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西方国家学者早在20世纪70年代已开始运用银行微观金融学理论、博弈论和信息经济学、委托代理理论、行为金融学理论等对信用风险的产生与防范进行了分析和研究。他们对商业银行信用风险及信用风险管理问题研究已有很多心得，他们从不同的角度来研究商业银行信用风险的成因、度量及管理方法。

2 越南关于信用风险和管理的研究

越南学者对信用风险问题的研究起步较晚。从20世纪90年代末开始，信用风险管理问题逐步引起学者们的关注，但仍然较少。直到21世纪初才开始有大量的研究文献。

TRAN HUY HOANG (2007) 研究不良贷款与银行改革的关系，他将不良贷款分为财政性不良贷款、经营不良贷款和企业亏损性的银行不良贷款，并且提出有针对性地对越南银行不良贷款问题的对策与建议； NGUYEN THI MUI (2005) 研究有关降低越南国有商业银行不良贷款比率通常使用的四种方法。他指出，在短期内，可以通过越南国家的政策支持和加强预算约束来降低国有商业银行的不良贷款比率；长期内，则需要进行彻底的产权制度改革，不断地提高贷款管理能力和对市场的把握能力才能从根本上降低国有商业银行的不良贷款比率。VU DINH ANH(2010) 研究利率与信贷的变动，指出利率和通货膨胀率有着密切的相互关系。信贷和利率风险是商业银行风险的两个最重要的来源。对于利率和信贷之间的关系，其中最重要的原因使得信贷从增长率是负数转移到正数是利率过高。所以如果想得到理想的信贷增长率，利率必须减少；LE DUC THO (2005) 研究了银行信用风险成因，他认为，银行信用风险成因可分为以下两种：一是非银行因素，其中占比例最高的是政府干预，其次是市场的变化以及政府干预导致抵押资产难以落实；二是银行自身的因素，其中银行治理结构的缺陷和对借款人监察水平不高是最主要的两种原因。

通过现有的研究，可以看出越南学者对越南国内商业银行信用风险问题已经有了一些研究，研究的重点主要是放在对越南商业银行信用风险成因的分析，或是对风险管理方法的综合阐述方面，很少有把这些方法结合越南国内的实际情况进行进一步考察。此外，由于越南进行了风险管理研究的时间较晚，研究大部分集中在对国外信用风险管理方法的介绍或对比分析上，真正建立适合越南的模型来进行风险评价的文献并不多。有针对性的选择具有一定性代表性的商业银行进行的研究，尚未发现。因此在介绍信用风险基本状况的基础上，运用金融学的理论，通过统计数据，对越南工商银行信用风险的现状进行分析和研究，并根据越南工商银行信用风险管理中存在的问题提出相应的对策，显得十分的重要和必要。