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近年来中国股票市场体制的逐渐完善，越来越多的的股民踊跃参与其中，同时，一些学者对股票市场的波动性研究也投入不少精力。对于股票市场的研究，就目前而言，国内外大多以研究其相关性为主。国际上一些学者已经提出了几类常用模型：混合分布模型、正态分布法、广义分步法等，其中正态分布法是最经典股价收益率分布函数的方法，Baeherlier和Osborne对此领域作出了极大贡献；还有广义分步法是由Chard和James提出的，在一些描述股价收益率方法中，该方法较为实用。68755
目前，我国已经有许多学者对股票市场的相关性分析做出了一些贡献，其中俞世典等学者主要分析了主要股票市场指数的联动性，并且多角度研究说明了外国主要股票指数对国内股票指数存在granger因果作用影响，相反，中国的股票行业对外国的各主要股票行业并具有引导性影响；另外，还有学者发现世界各主要股票市场指数之间的发展趋势会产生一定程度的联动效应，而且各国主要股票市场的成熟性、股票市场的波动情况和国际宏观政策的制定等众多因素直接或间接决定该类联动效应的大小。此外，博士杨云飞采用EMD分解技术对不同区域原油价格进行处理，对处理出来的数据进行了种种相关性分析及预测研究并得到了较为可靠确的结论，此类方法的推广给我们分析股票价格引导了方向。论文网
从国际上来看，在亚洲股票市场的相关性研究中，Kyung-Chun Mun，Hung B.W.S和Cheung Y.L得出了具有联动性的理论。继而，同样针对亚洲股票市场，Torben G. Andersen、Eric C .Chang 、Grant R .McQueen及Michael Pinegar运用自相关理论进行了研究，检验了上述的结果。Leong运用Granger因果检验方法发现了新加坡、日本、韩国、香港等区域在受到东南亚金融危机影响期间其主要股票价格指数之间都存在一定程度的granger原因。在进行相关性研究中，Engle R.F和Huang J很好地展示了ARCH模型和GARCH模型的应用，此类研究进一步得到了提升。在上述研究的引导下，Wilson P分别研究了美国、澳大利亚以及英国等主要股票市场，而且Yang J研究工作的成果则是研究长期关联效的典型范例。
国外学者基于国外成熟的股票市场不断研究出新的成果，不仅在该领域带来巨大成效，这也给正在不断完善的股票市场环境的中国带来了机遇，我们通过研究他人的最新成果，不断学习，也不断创新，突破自我，渐渐地给我国股票市场带来一系列的较为可靠的研究成果。这也鼓舞我们要在前人的基础上不断攻坚破难，将股票市场的数据分析以及股票市场得到更好的发展。