3.CAPM模型的主要研究方法
通过阅读相关的文献发现，我国的一些学者在对CAPM模型进行研究时，运用的研究方法是不相同的，但是像双层序列回归分析法(时间序列分析、横截面分析)、普通最小二乘法等方法是一些学者主要采用的方法，最终得出的两种主要观点：一种观点认为CAPM模型在我国股票市场处于无效状态，并不适应我国股票市场；另一种观点认为CAPM模型的有效性在我国股票市场得到了体现。众多学者研究结论给我们的研究指明了方向，但是由于股票市场发展时间较短以及市场缺乏有效性，存在大量的投机行为等因素，他们在研究也存在一定的局限性，如选取的数据时间跨度短，样本量偏小等。随着我国证券交易市场逐渐合法化、理性化和股票数据的不断完善，我们有必要选取最新的数据来验证CAPM模型在日趋成熟的股票市场中的有效性
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