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3.β系数的计算
贝塔系数作为一元回归方程的回归系数，想要得到β系数源!自`751~文~论(文`网[www.751com.cn，只要收集同一时间段内的个股收益率和市场收益率的以往数据，再运用线性回归方程就可以预估出来。
在实证研究中，回归方法凭借其本身的优点十分受学者的欢迎，大多数情况下，在研究中都可以使用回归的方法。对于本文研究系统性风险，回归的方法优点更加突出，使用更加简洁方便。因为，通过网易财经等股市软件上海股票市场中任何一只股票在任何一段时间内甚至某个时点的数据都可以非常容易得到。
本文利用单一指数模型： 对β系数进行计算。
其中， 为常数项，它代表单只股票收益中特定存在的部分，即单只股票收益中不随市场变动的收益表达部分， 为市场组合收益，也即市场平均收益。 为单只股票的贝塔系数，代表了单只股票风险相对于市场风险的程度。 是随机误差项，又称为偶然误差。