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为了书写方便,通常采用矩阵形式,记
则多元线性回归模型可表示为 (2-5)
上述的正态分布假定条件可表示为 (2-6)
In为n阶单位矩阵,0表示分量全为零的向量。由多元正态分布的性质可知,随机向量Y遵从n文正态分布,回归模型式(2-5)的数学期望为
E(Y)=Xβ (2-7)
2.2 参数的最小二乘估计
多元线性回归方程未知参数β0,β1,β2,...,βp的估计与一元线性回归方程的参数估计原理一样,仍然可以用来最小二乘估计。已知式(2-1)矩阵形式表示的回归模型Y=Xβ+ξ,所谓最小二乘法,就是寻找参数β0,β1,β2,,•••,βp的估计
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