- 上一篇：车站联锁系统UPPAAL建模+时间自动机模型进行模拟仿真
- 下一篇：Matlab金融投资收益与风险的数学模型
在SPSS中处理：将计算好的每股收益数据和得到的消费者信心指数导入设置好变量属性的SPSS数据编辑器中，通过：分析——回归——线性，在查看器中可以查看到相应结果及相应的散点图形。
4.2股票收益率
股票收益率，是指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。其中每股净资产是指股东权益与总股数的比率，它反映每股股票所拥有的资产价值。股票收益率在一定程度上反映了投资者投资的股票风险程度，因此，投资者可以通过股票收益率来衡量自己的投资选择。
4.3回归模型
设股票i在t时期内收益为r，SI代表投资者情绪指数（这里代表消费者信心指数），为了检验股票收益和投资者情绪的关系，我们建立了如下模型：
4.4回归结果
大市值型股票：中国联通 600050
由图中消费者信心指数与股票收益率成长状况可以看出消费者信心指数与股票收益率没有正相关关系。
模型汇总：
模型 R R方 调整R方 调整估计的误差 更改统计量
R方更改 F更改 df1 Df2 Sig,F更改
1 0.024 0.042 -0.027 0.29875 0.042 0.608 1 14 0.449
Anovab:
模型 平方和 Df 均方 F Sig
回归 0.054 1 0.054 0.608 0.449
残差 1.250 14 0.089
总计 1.304 15
系数a：
模型 非标准化系数 标准系数 t sig B的95%置信区间
B 标准误差 试用版 下限 上限
常量 -1.801 3.054 -0.590 0.565 -8.350 4.749
消费者信心指数 0.023 0.030 0.204 0.779 0.449 -0.040 0.086
Anovab表中，统计量F=0.608，对应的根率p值为0.449，在显著性水平为0.05的情况下，由于概率P值略小于0.05，认为两总体的方差没有显著差异。
系数表中，统计量T=0.779，对应的概率P值为0.449，在显著性水平为0.05的情况下，由于概率P略小于0.05，认为两总体的均值差异性不大。
Sig值0.449远大于0.05，因此消费者信心指数对于大市值型股票（此处为中国联通）不显著。下面再验证消费者信心指数对于小市值型股票的相关性检验是什么情况。
小市值型股票：美尔雅 600107
由图中消费者自信与股票收益率成长状况可以看出消费者信心与股票收益率有正相关关系
模型汇总：
模型 R R方 调整R方 调整估计的误差 更改统计量
R方更改 F更改 df1 Df2 Sig,F更改