毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 文献综述 >

期权交易策略文献综述参考文献(2)

时间:2018-12-06 13:43来源:毕业论文
[4]刘海涛。股指期权的交易策略分析[D]。苏州大学硕士专业学位论文,2014。5。 [5]魏勤,张宇晨。基于delta套期保值方法的成本研究[J]。赤峰学院学报(自然


[4]刘海涛。股指期权的交易策略分析[D]。苏州大学硕士专业学位论文,2014。5。
[5]魏勤,张宇晨。基于delta套期保值方法的成本研究[J]。赤峰学院学报(自然科版), 2013。14,48~50。
[6]蒲冰远,程江,唐应辉。股票投资风险的对冲策略[J]。西南民族大学学报(自然科学版), 2008。01,163~167。
[7]徐耸。几种期权的方差最优对冲策略[J]。华东师范大学学报(自然科学版), 2010,05:49~55。
[8]潘碧云。期权风险的对冲策略分析[J]。科技信息, 2013。03,187~225。
[9]赵建,薛奕达。基于波动率指数的期权对冲策略研究[J]。河北工业科技, 2009。06,513~518。
[10]魏洁。股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟——基于沪深300股指期货仿真交易的分析[J]。金融发展研究, 2011。11,66~71。
[11]尹力博,韩立岩。人民币外汇期权套保策略:基于随机规划模型[J]。管理科学学报, 2012。11,31~44。
[12]Fleming J, Kirby C, Ostdiek B。Infomation and Volatility Linkages in the Stock, Bond, and Money Markets[J]。 The Journal of Finance,1998。
[13]魏洁,王楠。市场效率:股指期权,股指期货与股指的关系[J]。金融理论与实践,2012。9,71~79。
[14]连平。期权让投资更多彩 对投资者利大于弊[E]。
http://futures。hexun。com/2015-02-10/173221829。html。2015。02。
[15]王毅波。关于期权投资套利策略的实战案例——平价套利交易策略的运用[E]。
http://wenku。baidu。com/link?url=5JoaHysCkX2JNI0077YpEoq5Bjyg6qh43PLhtuG15W6pggQFtuTCn79jRU0Dq3qcTUZfuygBTKbUhZTq-PmkQF7CNtcrXlwC0v6v3bZDCsW。2014。12。
[16]刘富兵。关于期权交易策略的探讨[J]。http://msh。baidu。com/d3pebGRv162p。
2014。5。
[17]罗孝玲。期权投资学[M]。经济科学出版社, 2010。5,176~180,189~193。
[18]郑勇。金融期权与期货教程[M]。中国统计出版社, 2010。6,342~347,353~358。
[19]程小勇,骆逸弘。期权套期保值三大策略及其操作损益初探[E]。
http://www。qhrb。com。cn/2014/0505/163911。shtml。2014。05。
[20]上海证券交易所股票期权研究小组。中国特色股票期权市场的探索与展望[E]。
http://futures。hexun。com/2015-02-08/173183999。html。2015。02。
[21]约翰•C•赫尔。期货与期权市场导论[M]。北京大学出版社, 2006。12,247~249,294~295。
[22]刘海涛。股指期权的交易策略分析[D]。苏州大学硕士专业学位论文, 2014。5。
[23]王一多,张蜀林。我国股票市场期权式交易策略研究[J]。中国管理科学, 2013。11,280~284。
[24]招商期货,以动态delta中性对冲为例的期权套期保值策略分析[E]。
http://futures。hexun。com/2014-02-26/162528191。html。2014。02。
[25]欧阳光中,施真真。期权的日利差套期策略和单一期权策略的数学分析[J]。数量经济技术经济研究,2004,第12期,31~38。 期权交易策略文献综述参考文献(2):http://www.751com.cn/wenxian/lunwen_27377.html
------分隔线----------------------------
推荐内容