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鉴于本文旨在研究在我国股票市场中进行短期投资和长期投资的可行性，分析出在近年我国股票市场中是短期投资收益高还是长期投资收益高，本文将以Jegadeesh and Titman ( 1993)的方式为基础，以2000年1月-2005年12月上市的沪市所有A股为样本，选取其在2006年1月-2011年12月之间的市场交易数据进行研究。这一研究意义在于：（1）现在关于中国股票市场惯性策略和反转策略的研究多集中于组合投资的方式，在最佳投资时间的研究上稍有欠缺。（2）金融实证研究有时存在一个问题，即从一组数据中得出的结论理论上并无意义或 规律不能简单推广，而本文的研究对投资者制定投资策略具有一定的参考和指导意义。
4 不同形成期和持有期组合实证研究
4.1 研究数据、样本
本文选取的原始数据来源于锐思数据库。该数据库包含了2013年以前所有股票的交易数据和复权信息。本文的研究时间的区间为：2006年1月-2011年12月。选取的样本包括了2000年1月1日-2005年12月31日之间上市的沪市全部A股共346支。