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时间序列分析在很久以前就开始一直被专家和学者广泛地运用于与数量有关的分析当中，它主要被用于对事物数量随时间的推进而发生变化的规律进行描述与探索。时间序列分析从静态的角度来说是在数量上对某种现象的变动规律进行揭露，且在动态的角度来说则是对某种现象和其他现象之间所蕴含的数量上的内在关系及其发展变动的规律性进行刻画，而最终的目的是认知和观察世界。
㈡研究意义
居民消费价格指数CPI作为一种常用的总体价格水平指标，用来度量消费者在购买商品和劳务时的花费。价格稳定对于一个国家来说至关重要，一个稳健运行的市场系统要求价格能够准确、迅速地传送稀缺资源的信息，并且通过价格机制来调节资源配置。居民消费价格指数还是衡量通货膨胀的重要指标，我们对我国CPI的波动变化特性及将来的发展态势进行研究，对CPI发展的动态特性进行有效地掌握，有助于我们采取一系列具有针对性的措施，将物价水平稳定地文持在一定的合理水平内，从而有利于经济的平稳发展。
我们运用时间序列模型可以对未来可能发生的行为进行预测，对未来有可能出现的现象进行控制，为了达到利用及改造客观事物的目的，我们还可以对系统进行修正或者重新设计。长期以来，我们对居民消费价格指数的研究都会经常应用到时间序列模型，并对其加以预测与分析。
三、我国居民消费价格指数介绍
㈠居民消费价格指数CPI概述
1.CPI指数的概念
CPI体现的是居民在日常生活中用于购买并消费的一系列具有代表作用的商品及服务项目的价格水平的波动情况及变动的趋势的相对数，是综合汇总了城镇居民和农村居民的消费价格指数所得到的一个总体结果。在我国，我们通常称CPI为居民消费价格指数，它是消费者价格指数（consumer price index）的英文简称。在1994年以前，我们国家都是采用生活费用价格指数的，但从这一年起我们国家就取消了生活费用价格指数的编录制度，开启了使用CPI的新时代。就现在而言，由于指标的汇总层次性和它们所对比的基期有区别，我国居民消费指数CPI的编制主要有这么一些的指标，它们分别为具有代表性的规格品的平均价格及价格个体指数，每个月度的环比及同比指数、各基本分类的价格指数和各个类别的价格环比指数，以及经过汇总后的定基价格指数、进行累计后的同比指数和基期为上一年最后一个月价格的指数。
2.CPI指数的用途
近几年来，从现如今的国内实际情形来看，在居民社会生活中人们已经比从前更加看重蕴含在CPI指数中的宏观信息，CPI指数在对我国经济主体决策进行指导等方面占据着越来越不可比拟的地位。综合地来说，CPI指数在我国的国民经济体系中的用途主要可以分为三点：
第一，CPI指数作用于国民经济的核算，是我国GDP核算中不可缺少的要素。在国内生产总值GDP的核算过程中，我们需要用到CPI对最终的现价消费核算结果进行缩减，剔除价格因素对核算结果的影响，得到居民不变价的最终消费。
第二，CPI指数作为我国重要的经济指标，度量我国通货膨胀或紧缩，它经常被我们用来衡量我国经济整体的通货膨胀程度，为我国宏观经济调控提供具有决策意义的依据。因为通货膨胀或通货紧缩的基本特征之一就是在我们的日常生活中发生物价水平普遍并持续地上涨或下降的情况，在这个时候的物价水平变动一般来说我们是通过CPI指数来对其进行描述的。所以，CPI是我国宏观经济调控管理中度量通货膨胀和通货紧缩的主要经济指标和重要的参考依据。