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本文重点介绍 检验. 检验是通过下面三个模型完成的：
模型一： ;
模型二： ;
模型三： .
模型三中的 是时间变量，代表了时间序列随时间变化的某种趋势（如果有的话）.虚拟假设都是 ，即存在单位根.实际检验时从模型三开始，然后模型二，模型一.何时检验拒绝零假设，即原序列不存在单位根，为平稳序列，何时停止检验.否则，就要继续检验，直到检验完模型一为止.
一个简单的检验是同时估计出上述三种模型的适当形式，然后通过 临界值表检验零假设 .只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可以认为时间序列是平稳的.当三个模型的检验结果都不能拒绝零假设时，则认为时间序列是非平稳的 .
2.2 协整检验
一般的，如果序列 都是 阶单整的，存在向量 ，使得 ，其中 ， ，则认为序列 是 阶协整，记为 ， 为协整向量.如果两个变量都是单整变量，只有当它们的单整阶相同时，才有可能协整 .
为了检验两变量 是否为协 整， 和 r于 年提出两步检验法，也称为 检验.
第一步，用 法估计方程 并计算非均衡误差，得到 :来!自~751论-文|网www.751com.cn
，
.
称为协整回归（cointegrating）或静态回归（static regression）.
第二步，检验 的单整性.如果 为稳定序列，则认为变量 为 阶协整；如果 为1阶单整，则认为变量 为 阶协整 .
3实证研究
3.1 数据的选取
文章选取纽约交易市场 年 月至 年 月的月度原油价格数据，黄金的数据同样选取纽约交易市场的黄金价格，文章共采集 组样本数据进行研究，本文的数据用 进行处理.
3.2 单位根检验
因为协整检验的对象是非平稳的时间序列，所以，要先对我们所选取的样本期内的数据进行检验以判断其平稳性 .常用的检验时间序列平稳性的方法有图示法和单位根检验法两种.首先是样本期内石油和黄金的时间序列走势.